금감원, 가상자산 이상거래 상시감시 가이드라인 마련
금융감독원(금감원)은 가상자산 거래소가 이상거래를 상시 감시할 수 있도록 하는 내용의 가이드라인을 마련했다고 4일 밝혔다. 금감원이 이상거래로 적발하는 행위는 미공개 정보 이용, 시세조종, 부정거래 등이다. 가이드라인은 거래소가 매매자료 축적시스템을 구축하도록 했다. 이번 가이드라인은 거래소가 이상거래를 탐지 및 적출할 수 있을 정도로 통일된 매매자료 양식을 마련하도록 한 것이 특징이다. 각 거래소는 가이드라인에 맞춰 호가정보, 매매 주문매체 정보 등을 확인할 수 있는 전산시스템을 만들었다. 금감원은 한국거래소의 이상거래 적출기준을 벤치마킹한 적출모형과 계량지표를 통해 이상거래를 걸러낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 적출변수에는 가격, 거래량 변동, 매매 유형 등이, 계량지표에는 시기별 시세상승률, 가장·통정매매, 고가매수주문, 주문관여율 등이 포함됐다. 주요 거래소는 이러한 기준에 따라 시스템 구축을 완료한 상태다. 이와 함께 이상거래 심리·혐의사항 통보체계도 마련된다. 가이드라인은 적출된 이상거래에 대한 불공정거래 혐의 여부를 판단하는 심리업무를 돕기 위해 종목 기초분석, 연계성 분석, 매매양태 분석, 입출고 분석 등 심리 방법에 대한 기준을 제시하고, 거래소에 상시 감시조직을 구성하도록 했다. 또한 금융당국에 통보하거나 수사기관에 신고하는 사항에 대해서도 부당이득, 매매 금액 등 명확한 기준을 제시했다. 금감원 관계자는 "거래소는 이상거래 상시 감시체계로 이상거래를 적출하고 매매자료, 계정개설정보, 주문 매체 정보 등으로 불공정거래 혐의를 적발할 것"이라고 말했다.
