[기고] 대안신용평가, 금융 이력없이 상환능력을 예측할 수 있나
“연체 이력이 전부는 아니다.” 지난 10여 년간의 실증 연구는 통신데이터와 같은 비금융 데이터만으로도 대출 상환 성향을 유의하게 가려낼 수 있음을 반복해서 보여줬다. 세계은행 경제리뷰에 게재된 한 연구는 남미 통신사의 통화 기록(CDR)을 상환 결과와 매칭해 분석한 결과, 연구팀이 산출한 위험지표 상위군의 연체 가능성이 하위군보다 2.8배 높다는 점을 확인했다. 이 방법은 금융데이터에 기반한 전통적 신용정보가 부족한 '씬 파일러(Thin-filer·금융이력부족자)' 표본에서 기존 금융 신용평가 모델을 능가했고, 금융거래 이력이 전혀 없는 집단에서도 유사한 성능을 냈다. 같은 결론은 이후 공개된 리포트들에서도 일관되게 확인된다. 통신데이터의 결합 가치도 검증됐다. 학술지 Applied Soft Computing에 실린 연구는 신용카드 신청 고객들의 데이터를 분석해, 통신 이용 패턴 등을 활용하여 생성한 신규 평가 지표들을 전통 변수에 더할 때 신용평가 모델의 변별력(AUROC)이 통계적으로 유의하게 개선됐다고 보고했다. 이는 전통 신용정보와 비금융 데이터가 대체재라기보다 보완재로 작동한다는 실증적 근거로 읽힌다. 국내에서는 데이터 인프라가 빠르게 정비됐다. 금융위원회는 2022년 1월 API 기반 금융 마이데이터를 본격 도입했고, 2025년 5월 말 기준 누적 가입자 1억 6천531만명, 사업자 69곳으로 자리 잡았다고 밝혔다. 2024년 4월에는 '마이데이터 2.0' 추진계획을 통해 이용자 보호 강화와 데이터 범위 확대, 디지털 취약계층 접근성 제고를 내걸었다. 2025년 6월 기준 마이데이터 2.0 서비스 개시 사업자는 1금융권을 포함해 보험사, 증권사, 카드사 등 총 27개사이다. 금융 데이터와 더불어 통신·공과금 등 비금융 정보를 개인 중심으로 통합·이동까지 제도적 기반이 뒷받침되면 통신요금 납부내역, 사용 패턴 같은 비금융 데이터가 합법적으로 안전하게 신용평가에 활용될 수 있다. 특히, 2022년 8월 SK텔레콤·KT·LG유플러스가 SGI서울보증, 코리아크레딧뷰로(KCB)와 함께 통신데이터 기반의 전문개인신용평가 합작법인인 '통신대안평가준비법인' 설립을 공식화하면서, 통신 데이터의 신용평가 활용이 가시화됐다. 이후 2024년 4월 통신대안평가준비법인은 금융위원회로부터 '전문개인신용평가업' 본인가를 받았다. 그리고 사명을 통신대안평가로 서비스 브랜드는 '이퀄(EQUAL)'로 변경하고, 금융사들을 대상으로 대안신용평가 서비스를 출시했다. 제도와 산업의 톱니가 맞물리기 시작했다는 점에서 주목할 만한 흐름이다. 물론 “잘 맞는다”는 말만으로는 충분하지 않다. 데이터가 많아질수록 공정성과 설명 가능성에 대한 요구도 커진다. 금융위원회는 2023년 인공지능 활용 보안 가이드라인을 내놓고, 신용평가에 쓰이는 AI 기반 신용모형에 대한 점검 계획을 밝혔다. 복잡한 알고리즘이 결정 논리를 불투명하게 만들 수 있다는 문제의식에서 출발한 조치로, 데이터 수집·전처리·학습·검증 단계별 보안·검증 항목과 챗봇 보안 체크리스트 등을 제시했다. 해외 중앙은행과 규제기관의 검토도 온도는 다르되 방향은 같다. 미국 캔자스시티 연준은 2023년 브리핑에서 비금융 대안데이터가 신용 접근성을 넓힐 잠재력이 있으나, 소비자 불이익과 프라이버시, 공정성 리스크에 대한 우려로 채택이 여전히 제한적이라고 평가했다. 동시에 임대료·유틸리티 등 '행태적 납부' 정보가 상환 예측력과 포용성 제고에 기여한다는 실증·파일럿 결과를 소개했다. 이는 국내에서도 통신데이터를 '대체'가 아닌 '보완'으로, 그리고 설명·이의제기 절차를 갖춘 '책임 있는 모델'로 운영해야 한다는 점을 뒷받침한다. 정리하자면, “금융 거래 이력 없이도 신용도 즉, 상환능력을 예측할 수 있나”라는 질문에 대한 현재의 답은 “그렇다” 이다. 통신데이터로 위험 집단을 유의미하게 구분할 수 있고, 전통적인 금융 이력 기반의 신용정보와 결합하면 성능이 더 좋아진다는 학술 근거가 축적되어 있다. 한국의 경우 2022년 이후 마이데이터 도입으로 인해 데이터 길이 새로이 열렸고, 2024년에는 통신데이터 기반의 전문개인신용평가업 본인가와 대안신용평가 서비스 출시 소식까지 이어졌다. 다음 과제는 이 서비스가 실제로 승인률·금리·연체율에 어떤 변화를 가져오는지를 검증하고 투명하고 공정하게 운영해 진정한 전국민을 위한 '포용금융'이 실현될 수 있기를 기대한다.
